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value-at-risk

网络风险值；风险价值；蒙受风险的价值

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网络释义

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风险值

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风险价值

风险价值（value-at-risk）模型是1990年由摩根大通推出的一种计算机模型，凭借这个模型，金融机构能估算其每天可出现的最 …

蒙受风险的价值

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在险价值

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风险价值方法

摘要 风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行 …

风险价值模型

风险价值模型(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。本文提出了计算风险价值的一种新方法…

以风险值

另外以风险值(Value-at-Risk)作为风险衡量的方式也越来越普遍，其中很重要的原因就是风险值(Value-at-Risk)不只可以应用於 …

险价值管理

在市场风险管理过程中，瑞穗集团引入了受险价值管理（Value-at-risk）的方法，根据4大核心子公司各自的业务特点和对利率 …

例句：

Yet a method heavily grounded on those same quantitative and theoretical principles , called Value at Risk, continued to be widely used .

不过，一个严重依赖于相同定量和理论原则的方法还在广泛使用。

Almost as damaging is the hash that banks have made of "value-at-risk" (VAR ) calculations, a measure of the potential losses of a portfolio .

几乎具有同样毁坏性的是银行用 “在险价值 ”（“value-at-risk ”，VAR ）法（一个对投资组合潜在损失的衡量指标）所制造的无用数据。

VaR (Value at Risk for short VaR ) is a common measure of market risk tools, and can be seen as the cornerstone of market risk measurement .

风险价值（ValueatRisk ，简称 VaR ）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。

But the bank also cut its appetite for speculation again , with daily value at risk falling to $136 m from $161m in the first quarter .

但该行对投机的兴趣也再次减弱，日风险值从一季度时的 1.61亿美元降至 1.36亿美元。

All of the top U. S. banks have reported rising value-at-risk levels , signaling that their biggest trading loss on most days is rising.

美国所有大型银行均公布风险值（value-at-risk ）水平上扬，显示其多数日子最大交易损失升高。

By mandate , many traders have to pare back their positions when high volatility means they are exceeding their value -at-risk limits .

根据相关要求，当较大的市场波动意味着他们即将超出风险值（value-at-risk ）限额时，许多交易员不得不减仓。

Both Goldman 's and Morgan Stanley's value-at-risk numbers, a statistical measure of worst-case-scenario losses, remain high .

高盛和摩根士丹利的风险值（一种评估最坏情况下损失的统计方法）仍然高企。

The main tool for assessing the short-term losses traders are exposed to is value at risk (VAR ).

评估交易员所面临的短期损失的工具是风险价值（VAR ）。

Value-at-Risk (VaR) is a tool widely used by financial institutions to report and measure market risk .

风险值为一衡量市场风险的方法，广受金融机构所采用。

Copula paper studied the theory of value at risk in the portfolio of applications .

论文主要研究了 Copula 理论在投资组合风险价值上的应用。

We measure the freight rate risk by the Value-at-Risk (VaR) approach .

我们衡量的价值运费风险的风险（风险价值）方法。

The fear is that value-at-risk systems force investment firms and banks to offload securities , leading to price falls and further sales .

人们担心风险值体系迫使投资公司和银行能卖掉证券，从而导致价格下跌和更多的抛售。

This greatly increases some banks' value at risk .

这一方法大大地提高了某些银行的风险价值。

Heavy tailed models and estimation of Value-at-Risk for FX.

厚尾模型和汇率的。

Since 1994 Morgan Bank report on the famous 4-15 (four-fifteen report ), the VaR (Value at risk ) posed a great reaction .

但自 1994年摩根银行著名的 4-15 报告（four-fifteenreport ）后，VaR （Valueatrisk ）一词引起了极大的反响。

Risk-weighted assets declined 10 per cent to $139 bn in the second quarter , while daily value at risk also fell .

第二季度，瑞信的风险加权资产减少 10%，至 1390亿美元。日在险价值（DVaR ）也有所下降。

A Combination of Realized Volatility Forecasting Models and Quasi-Monte Carlo Simulation on the Estimation of Value at Risk

结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究

Value at risk and its application to the management of power demand prediction

风险价值在电力需求预测管理中的应用

A Study of Value at Risk of Market Risk by Applying Semi-parametric Approach

应用半参数方法计算市场风险的受险价值

Study of the Portfolio Problem on Conditional Value-at-Risk with Multi-Stages Based on Weights

基于权值的多阶段风险值证券组合问题研究

Analysis and application of the asset allocation model with value-at-risk constraint

含风险价值约束资产配置模型的分析与应用

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