EGARCH
- 网络变异数模型；异方差模型；日历效应综合模型
EGARCHEGARCH
变异数模型
由於指数异质变异数模型(EGARCH)考虑了资讯不对称的效果，所以本篇论文将使用指数异质变异数模型(EGARCH)作为条件变 …
异方差模型
...ymmetric GARCH）、指数广义自回归条件异方差模型（EGARCH）、矩广义自回归条件异方差模型（GARCH in Mean）等 …
日历效应综合模型
4、通过日历效应综合模型（EGARCH）回归发现，日历效应可以解释我国股市受益的1％；黄金周效应是独立于其它日历效应 …
指数模型
...GARCH)[5]；Nelson(1991)提出的指数模型(EGARCH)，进一步改进了门限模型[6]。