信用风险

偏态分布为统计学概念，即统计数据峰值与平均值不相等的频率分布。根据峰值小于或大于平均值可分为正偏函数和负偏函数，其偏离的程度可用偏态系数刻画。（苦了我这个大学概率论考了78，高数89的。线性代数98的人）下午，老师说：左偏分布（负偏态）中：mean（平均数）<median（中位数）<mode（众数）右偏分布（正偏态）中：mode（众数）<median（中位数）<mean（平均数）这个结论我百思不得其解。后来不断地查资料看图，得到了以下解释（以右偏为例子）：偏度本身是相对于均值左右数据的多少。右偏（尾巴一定是在右边），也就是说数据在均值左侧的数量较多， 所以为了达到所有数据于均值之差和为0, 应该存在较大的数与之平衡，所有分布图里有一个很长的右端的拖尾（就是右端必须存在很大的值）。既然均值左侧的数比较多 ，对比中位数左右两侧数一样多，则均值必在中位数的右侧（即这样围成面积才大于0.5)。 另外，右偏的图像围成面积为0.5的分界点应该在峰值点的右侧，所以中位数大于众数。所以就有众小于中小于均。运用到实际中： 金融行业中不同类型的风控企业他的偏态分布体现了他的战略体系和风控体系。传统商业银行的信用风险分布是—— 左偏分布 。因为他的经营模式是固定债权人， 低杠杆、低风险（利率低， 相比较 私募股权投资 等 ）），表现出的偏态特征就是： （1）他的大部分数值集中在均值右侧——frequent small gains（频繁小幅收益）， （2）同时有一个很长的左端拖尾（就是左端存在很大的值），信用风险（极端值）一旦出现会有非常大的损失——a few extreme losses. 当然描述性统计属于定量分析， 而几乎所有的定量分析都具有滞后性， 也就是说我们是根据样本分布找到总体参数，从而分析总体特征，这些特征都是滞后表现的。

资本结构问题，经营管理问题。1、资本结构问题。赛浦路斯银行资本结构存在严重问题，资产负债表中存款规模庞大，而银行在资产端的收益率较低，导致资本回报率低，无法有效吸引资金流入。2、经营管理问题。赛浦路斯银行在经营管理上存在问题。例如，银行过于依赖资金流入，未能建立健全的风险管理体系，导致银行出现风险暴露。

属于流动性风险，前提是银行“有能力清偿”“当前无法及时完全清偿”。信用风险一般是指借款人违约，无法按期足额偿还银行贷款这种情况。特定条件下，可能出现因信用风险带来的流动性风险，比如某小银行的大客户违约了，储户对小银行不太有信心，就赶紧去取款，这样引起挤兑，但归根到底储户们担心的不是“借款企业违约”，而是“这笔账烂了，银行的钱不够了，晚去取钱可能就取不到了”，即对银行“及时足额清偿”的质疑。参考：《商业银行流动性风险管理指引》（银监发[2009]87号）第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。