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夏普比率

网络Sharpe Ratio; Sharp Ratio; Shape rate

夏普比率

夏普比率

夏普比率

Sharpe Ratio

夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标　　1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William …

Sharp Ratio

夏普比率（Sharp Ratio）是量度每增加一个风险单位所得到的回报；反映回报和风险的关系变化，即夏普比率越大越好，但夏 …

Shape rate

所谓夏普比率（Shape rate），是指承担单位风险下所获得的收益。即： 14 CV=E(r)/σ （1.7）夏普比率的值越大，表明承担 …

Jensen index

FirstTech Institutional Repository:Item... ... 林佳锋 Lin Jia-Feng 夏普比率 Jensen index ...

Sharpe Index

一、夏普比率（Sharpe Index） 33二、Jensen指标 36第三节常态分配检定 38第四节风险值模型 40一、变异数-共变异数（Var…

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Again the volatility was high but the Sharpe ratio was significantly better than that of the Russell 2000 .

同样，波动性极高，但夏普比率仍远远高于拉塞尔 2000 。

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I and my colleague Lionel Page looked at the Sharpe ratios of a group of male high-frequency traders between 2005 and 2007 .

我和同事莱昂内尔 -佩奇（LionelPage ）研究了 2005-2007 年间一组男性高频交易员的夏普比率。

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We thought testosterone levels might predict the traders' Sharpe ratios .

我们本以为，睾丸激素含量可能会预示交易员的夏普比率。

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The higher the variability (or risk ), the lower the Sharpe.

变动（也即风险）越大，夏普比率越低。

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The Sharpe ratio based on annual returns was a very healthy 1 . 27 .

夏普比率建立在非常健康的 1.27 年度回报上。

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A trader making $100 m but whose P&L regularly swings back and forth by $500 m will have a low Sharpe ratio , around 0. 20.

如果一名交易员赚了 1亿美元，但盈亏波动动辄就是 5亿美元，他的夏普比率就会很低，为 0.20 左右；

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A trader making $100 m but whose P&L varies less , swinging by $100 m , will have a higher ratio, around 1. 0.

而如果一名交易员赚了 1亿美元，但盈亏变动较小，一般只有 1亿美元，他的夏普比率就会较高，约为 1 .

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